Una manera totalmente rigurosa de probar eso es la siguiente.
Supongamos que tenemos una función \( y=f(x) \) y queremos encontrar la longitud de la curva en el segmento entre \( x=a \) y \( x=b \). La longitud de la curva, como he dicho antes, es el límite de las aproximaciones poligonales cuando hacemos las aproximaciones más y más finas.
Tomemos una partición \( a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b \) y consideremos la curva poligonal con vértices \( (x_0, f(x_0)), (x_1,f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n)) \). La longitud del segmento de recta entre dos puntos consecutivos \( (x_i, f(x_i)), (x_{i+1}, f(x_{i+1})) \) es, por pitágoras:
\( \displaystyle \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f(x_{i+1}) - f(x_i))^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}\right)^2} (x_{i+1} - x_i) \), y por tanto
\( \displaystyle L = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + \left(\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}\right)^2} (x_{i+1} - x_i) \)
La idea ahora es pasar al límite tomando particiones más y más finas.
Pero para probar que la fórmula funciona, es mejor usar primero el teorema del valor medio para obtener que \( f(x_{i+1}) - f(x_i) = f'(c_i)(x_{i+1} - x_i) \)
para algún \( c_i \in (x_i, x_{i+1}) \).
Sustituyendo, tenemos que
\( \displaystyle L = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} (x_{i+1} - x_i) \),
y esta expresión tiende a la integral de Riemann tomando el límite cuando la norma de la partición tiende a \( 0 \), siempre y cuando la integral exista.
Para asegurar que la integral exista, una condición suficiente es que la derivada de \( f \) sea contínua, es decir, que \( f \) sea de clase \( C^1 \).
El problema con razonar "localmente" es que en general no se ve claro (por lo menos yo no lo veo muy claro) que hacer el "límite" de tu expresión y después integrar sea lo mismo que tomar el límite de las sumas de Riemann. Tampoco está demasiado claro cuál es el significado de
\( \displaystyle dL = \sqrt{1 + \left( \frac{dy}{dx}\right)^2} dx \)
de manera aislada, sin integral. Esto no quiere decir que esa expresión no tenga sentido, pero habría que definir con precisión qué quiere decir (se puede hacer en términos de formas diferenciales, pero creo que eso no es lo que se está discutiendo aquí).
En cualquier caso la idea de fondo es esencialmente la misma se haga como se haga.