Hola,
Tengo el siguiente ejercicio:
Escribe en detalle las ecuaciones de estado y medida de un modelo de tendencia local lineal
con estacionalidades anual y semanal, y datos diarios.
He escrito la serie de este modelo como la suma de componente asociados a la tendencia y la estacionalidad más un ruido blanco, como:
\( z_t=\mu_t+\gamma_t+a_t \)
Indicamos la tendencia como
\(
\mu_t=\mu_{t-1}+\beta_{t-1}+v_t \)
\( \beta_t=\beta_{t-1}+u_t \)
y la estacionalidad semanal:
\(
\sum_{j=1}^7\gamma_j=0 \) \( \Longrightarrow{\gamma_t=-\sum_{j=1}^6\gamma_{t-j}+w_t} \)
Sería correcto?
y la estacionalidad anual cómo la incluyo?
Gracias
