[llanosgg]

Buenas tardes,

Necesito soporte estadístico en la creación de un Expert Advisor que ayude estadísticamente a plantear y resolver el problema que estoy estudiando y trabajando.

¿qué es un Expert Advisor? es un sistema automático de compra y venta de divisas que trabaje de forma desatendida pero vigilada para la generación de ordenes de compra y venta en el mercado de divisas.

Tengo experiencia en el mercado de divisas y de programación de estos sistemas pero no tanta en el tratamiento estadístico que necesita este sistema de trading.

Creo que el problema a plantear tiene una resolución sencilla que quizás con Bayes y algo más que desconozco podamos obtener una solución.

Alguien se anima y describo el problema?

Saludos
Llanosgg

[Luis Fuentes]

Hola

 Bienvenido al foro.

 Plantea la cuestión y veamos si alguien puede ayudarte.

Saludos.

[llanosgg]

Gracias por la bienvenida.

Vamos allá, me costará un poco pues voy a suponer que mi lector en este foro sabe de estadística y matemáticas pero no de trading de divisas.

Así que primero un poco de introducción.

Os presento la gráfica de cotización del euro/dolar en barras de 15 minutos:



cada barra muestra como se ha movido el precio de cotización en un intervalo de 15 minutos.

Supongamos que damos un valor 1 a la barra bajitas y 0 a las barras alzistas.

tendríamos un flujo de datos de 1 y 0 que es el que queremos analizar.

Hasta aquí bien?

[llanosgg]

Introducimos en la gráfica anterior un indicador llamado Fractals, que nos muestra donde se realizan giros del precio.

Y qué es un fractal en el entorno de trading?

¿Qué es un fractal?

Es una estructura que se puede auto-replicar geométricamente de forma indefinida a diferentes escalas.

Un objeto geométrico de tipo fractal tiene todas de las siguiente propiedades:

-No puede ser descrito por propiedades geométricas tradicionales
-Es auto-similar de forma exacta, aproximada o estadísticamente.
-Se define mediante un algoritmo recursivo simple
-Su dimensión topológica es menor que su dimensión Hausdorff-Besicovitch
-En la naturaleza se encuentran muchos objetos de estructura fractal, desde un copo de nieve a una nube pasando por el sistema circulatorio humano puede ser descrito mediante geometría fractal. No obstante, los objetos fractales naturales tienen límites perdiendo la característica de infinidad de un fractal ideal.

En el trading se aplican los fractales como patrón geométrico usado en análisis técnico para predecir un cambio en la dirección del precio. Un patrón fractal consiste en 5 barras o velas japonesas que se identifica cuándo se cumplen las siguientes características:

1.- Un cambio de movimientos descendentes en el precio a movimientos ascendentes puede ocurrir si la barra central de un grupo de 5 es la más baja y a cada lado se sitúan dos barras con mínimos sucesivamente mayores (higher lows).
2.- Un cambio de movimientos ascendentes en el precio a movimientos descendentes puede ocurrir si la barra central de un grupo de 5 es la más alta y a cada lado se sitúan dos barras con máximos sucesivamente menores (lower highs).

Las señales generadas por los fractales son útiles cuándo se usan con otros indicadores como pueden ser los retrocesos de Fibonacci o varias medias móviles, base del indicador Alligator, de Bill Williams, quién desarrollo un completo sistema basado en los fractales utilizando la famosa teoría del caos.  (no entraré en definir estos indicadores o conceptos pues no los usaremos).

Al introducir el indicador Fractals en la serie eurusd  nos encontramos:



Imaginemos que seguimos con la misma tipología de 1 y 0 dada a las barras pero en este caso a los fractales.

¿cómo vamos hasta ahora?

Fran

[llanosgg]

Un poco más de explicación.

vamos a incorporar otro indicador. Se llama indicador Zigzag.. es un indicador que lleva retraso respecto del precio. Quiero decir que no sirve para predecir pues viene calculado a partir de él, pero sirve como guía visual de lo que está sucediendo.



Fijaos como cada tramo del ZigZag se compone de un conjunto de fractales....
Fijaos como el último tramo del ZigZag se ha cerrado pero no pinta el nuevo...   debemos de predecir donde cierra antes de que lo cierre pues siempre necesita más barras para pintar su final ... (va retrasado)...

Así pues.

Un tramo de ZZ  estará determinado por un 'esqueleto de fractales' que determinamos por 0 y 1. 
Y cada tramo de ZZ estará determinado por un conjunto de 0 y 1 de barras de 5 minutos por ejemplo que determina el ADN de la serie eurusd.   Perdonad la grandielocuencia de las palabras ADN...  pero espero sirva de metafora para que lo entendais.

Imaginad que tengo una base de datos donde tengo almacenados todos las barras de 1, 5, 15, 30, 60, 240 , etc minutos al igual que todos los fractales y ZigZag del histórico de la serie de varios años.  Os pondré fotos de la serie.

La gran pregunta es...  ¿podemos predecir dónde va a terminar un tramo de ZigZag basado en este histórico almacenado en mysql en una base de datos de internet?

Tengo algunas pistas pero me gustaría saber vuestra opinión antes de continuar.

F.

[llanosgg]

Buenos días
¿Alguien interesado en seguir con este trabajo?
La pregunta es si se puede predecir el cierre de un ZigZag en base al histórico de fractales y de longitud en barras de estos fractales.

Tengo alguna idea de como hacerlo pero quería testearlo con algún profesional de la estadística y que me corrija o bienvenidos sus aportes.

Alguna idea?

Saludos
F.

[llanosgg]

sigo mostrando el trabajo realizado:


Conjunto de barras entre [4,13] para los años 2011-2012, dejaremos 2013 para verificaciones out of sample:




Conjunto de fractales entre [4,13] para los mismos años :


y:



.....
Saludos
F.

[llanosgg]

Veo que nadie se lanza. Estoy dispuesto a compartir el software y el beneficio que se genere.

tengo ideas que compartir y que valorar con alguien más experto en estadística.

Alguna idea o me voy a un foro americano?
Fran

[Lupas]

Hola. Me interesa el tema. Algunas cuestiones. Dices conjunto de barras entre [4,13], conjunto de fractales entre [4,13]. ¿Puedes explicar con más detalle a que te refieres? ¿Al número de barras y fractales por tramo de ZigZag tal vez?

Por otra parte, ¿tú ya tienes idea de como hacer el modelo matemático para predecir, y te falta sólo verificarlo estadísticamente, o se trata de desarrollar un modelo de predicción desde cero y luego verificarlo?

Un saludo.

[llanosgg]

Hola. Me interesa el tema. Algunas cuestiones. Dices conjunto de barras entre [4,13], conjunto de fractales entre [4,13]. ¿Puedes explicar con más detalle a que te refieres? ¿Al número de barras y fractales por tramo de ZigZag tal vez?

en la base de datos almaceno conjunto de barras entre [4,13]

Por otra parte, ¿tú ya tienes idea de como hacer el modelo matemático para predecir, y te falta sólo verificarlo estadísticamente, o se trata de desarrollar un modelo de predicción desde cero y luego verificarlo?

Un saludo.

He probado un par de cosas, te las comentaré.... Pero me gustaría comprobar que alguien con más idea es capaz de desarrollar este modelo de predicción. Los medios para verificarlo existen y es relativamente rápido programarlo.. En una hora tengo programado un modelo sobre este sistema u otro y otra hora más podemos verificarlo.

Bienvenido al viaje....
Fran