Buenas tardes, sea \( \left\{{N(t),t\geq{0}}\right\} \) un proceso de Poisson con intensidad \( \lambda \), entonces \( \left\{{N(t),t\geq{0}}\right\} \) tiene incrementos independientes. Es decir, si \( t_0 < t_1 < \ldots < t_n \) entonces \( N(t_1)-N(t_0), \ldots , N(t_n)-N(t_{n-1}) \) son variables aleatorias independientes.
Supongamos que ahora los incrementos no son independientes, como cambia la función generatriz de momentos del proceso estocástico \( \left\{{N(t),t\geq{0}}\right\} \). Si las otras propiedades del proceso de Poisson se mantienen.
De antemano muchas gracias.
