Sea el modelo VAR(1):
Yt=\( \begin{bmatrix}{0,5}&{0,7}\\{0}&{0,2}\end{bmatrix} \) \( * Y_(t-1)+ U_t \)
con \( \displaystyle\sum_{u}= \begin{bmatrix}{1}&{0}\\{0}&{2}\end{bmatrix} \)
Suponiendo normalidad en Ut, calcular un intervalo de predicción para 2 periodos siguientes.
