Hola, tengo un "problema" con este problema de estadística.
Me dan el modelo de regresión \( Yi=a+bx_i+E_i \) con \( \left<{Ei}\right> \)=0, var(Ei)=sigma\( ^2 \). Tengo que demostrar que un estimador no sesgado de sigma\( ^2 \) es precisamente \( \displaystyle\sum_{i=1}^n{(Y_i-A-Bx_i)²/(n-2)} \), donde x_i, Yi son los datos y A y B los estimadores no sesgados de a y b.
No se ni por donde empezar, porque esto ni siquiera lo ha explicado el profesor en clase
(no le dio tiempo ...). ¡Es horrible!
No es plan de que me resuelvan el problema, simplemente me gustaría que me echarais una mano.
¿Qué tengo que empezar haciendo?
Saludos.
Gracias!
