¿Que eligirías y por qué?
Si la elección pasa solo por elegir el material que tenga menor conductividad térmica sin duda tienes que elegir el hielo por lo que delmar te explica.
Pero si puedes jugar con el diseño y la cantidad de material, entonces la chapa te permite confinar aire entremedio de dos laminas, el aire que es mucho mejor aislante que el hielo tiene conductividad de 0.02w/mK (80 veces menos que el hielo) y la chapa es duradera , porque quizá en verano se te derrita la pared, pero no solo eso , es muy difícil hacer un techo solo de hielo sino es abovedado como el típico iglú, el hielo es quebradizo para hacer lozas.
Así que para cubrirte del viento te conviene una pared de hielo externa, luego hacia el interior un par de laminas de chapa separadas por aire, con la lamina exterior que no toque el hielo externo, además el techo conviene sea de chapa (por lo liviano) con pendiente para que no se acumule nieve, también en dos capas con aire confinado en el interior.
Es evidente que cuanto mas espesor de aire o capas de chapa separadas por aire confinado (estanco, que no se agite) mejor aislación, pero mas caro y mas complicado de construir.
Saludos