Autor Tema: Duda sobre correlaciones Pearson o Spearman

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

28 Agosto, 2023, 06:57 pm
Leído 713 veces

davidoceans

  • $$\Large \color{#6a84c0}\pi$$
  • Mensajes: 1
  • País: es
  • Karma: +0/-0
Hola!
A ver si me podéis ayudar a aclarar esta duda

Sé que existe pearson y spearman, y quería confirmar con alguien que supiera que método es el correcto para medir la correlación de dos activos de bolsa.

Quiero calcular la correlación anual de dos activos en bolsa ejemplo apple y tesla pero me confunde lo que he leído (no sé si bien o no) que pearson es para muestras de menos de 30 datos, y claro yo tengo series historicas de retornos de esos dos valores.

¿Qué debo usar?

Muchas gracias de antemano!

29 Agosto, 2023, 11:17 am
Respuesta #1

geómetracat

  • Moderador Global
  • Mensajes: 4,065
  • País: es
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Lo de que Pearson es para menos de 30 datos no sé dónde lo has leído pero no tiene ningún sentido.

La correlación de Pearson y de Spearman miden cosas distintas. Pearson te da una medida de la relación lineal entre dos variables, mientras que Spearman te da una idea de la relación monótona entre dos variables (es decir, ¿cuando crece una tiende a crecer la otra, aunque no sea linealmente?). Además Spearman es una medida más robusta, en el sentido de que le afectan mucho menos los outliers que a Pearson.

En cuanto a usar una u otra pues no te sé decir porque no estoy muy familiarizado con los datos de bolsa. En principio calcularía ambas y miraría a ver qué me dicen, si se parecen o no, etc. Si me obligas a elegir una, probablemente empezaría con Spearman por ser algo más general y por la robustez frente a outliers.
La ecuación más bonita de las matemáticas: \( d^2=0 \)