En primer lugar, muchas gracias por tu respuesta.
Según me ha explicado mi profesor, exigir que $$f, g \in C^2(\mathbb{R})$$ es condición suficiente para que $$u \in C^2(\mathbb{R^2})$$, pero no es necesaria. Suponiendo que existen los límites para $$f, g$$, cuando $$y \to 0$$, está claro que no puede haber dependencia respecto de $$x$$ en la sección $$y = 0$$, y entonces la solución general quedaría $$u(x, y) = f(y)e^{-yx}+g(y), \; f, g \in C^2(\mathbb{R})$$.
Pero si, por ejemplo, $$f(y)=-\frac{1}{y}$$ y $$g(y)=\frac{1}{y}$$, entonces, por infinitésimo equivalente $$(e^{-yx}-1) \sim -yx$$ tenemos exactamente:
$$\displaystyle\lim_{y \to 0}{f(y)e^{-yx}+g(y)}=x, \;\; \forall x \in \mathbb{R}$$
Así, podríamos jugar con funciones de modo que el límite en $$y \to 0$$ sí dependa de $$x$$.
Por lo que he estado estudiando, parece que la clave está en que $$f(y)$$ puede divergir en 0, pero como máximo a la velocidad de $$y^{-1}$$.
En el Archivo 2, he cambiado las definiciones (utilizando el TFC) para que todos los problemas estén en la $$f$$ (la $$g$$ ahora sí tiene que ser clase 2). Además, ahora $$f$$ por lo menos tiene que ser clase 1, pero todavía estoy intentando ver qué exigirle a $$f$$ (a lo mejor ahora con la redefinición de la constante a $$\tilde{f}(y)=-\frac{f(y)}{y}$$ la condición necesaria y suficiente sí queda $$f \in C^2(\mathbb{R})$$, no lo tengo claro).
Edit: Además, está claro que alejados de $$y = 0$$, la $$f$$ también tendrá que ser clase 2, solo quedan por conocer las condiciones en 0 a parte de $$f \in C^1$$.
Un saludo.