Buenas 
Si tengo una sequencia de vectores $$x_1,x_2,x_3\ldots$$ en el \( \Bbb R^n \), con valor absoluto $$|x_n|$$ <1 para todos los n,
esa sequencia tiene una subsequencia convergente?
Creo que es posible que la subsequencia alterne entre 1 y 0, por el valor absoluto. Y en teoria eso significa, que la subsequencia no es convergente.
Aunque estoy seguro que Bolzano-Weierstrass dice que cada sequencia cerrada tiene una subsequencia convergente.
Saludos 
La sucesión \( \{x_n\}_{n\in \mathbb N} \) tal que \( |x_n|<1 \) es una sucesión contenida en la bola cerrada alrededor del cero de radio uno, la cual es un conjunto compacto cuando el espacio en cuestión tiene dimensión finita (como en este caso), por tanto \( \{x_n\}_{n\in \mathbb N} \) tiene al menos una subsucesión convergente, que converge en tal bola cerrada.
Añado: una demostración más directa es primero buscar una subsucesión de \( \{x_n\}_{n\in \mathbb N} \) en la cual la primera coordenada converja a algún valor real. Esto es posible ya que si \( \|(a_1,\ldots ,a_n)\|_2<1 \) entonces \( |a_1|<1 \), y por tanto la sucesión de las primeras coordenadas está acotada en \( [-1,1] \) y por tanto tiene una subsucesión convergente, como seguramente ya sabrás. Una vez obtenida esa subsucesión de tal subsucesión buscamos una sub-subsucesión en la que la segunda coordenada converja, etc... hasta definir una subsucesión de la original en la que cada coordenada converja, y por tanto la subsucesión en sí converge.