Tienes razón que al dejar líneas extra justo antes de
\end{proof} el código no compila, no había probado eso. Estos problemas no tienen que ver con el editor, sino con el compilador usado.
Si quieres dejar líneas extra, para ayudar en la lectura código quizás, puedes poner el símbolo de comentario.
\documentclass{article}
\usepackage{amssymb}
\def\proof{\paragraph{Demostraci\'on:\\}}
\def\endproof{\\ \mbox{}\hfill$_\blacksquare$}
\begin{document}
\begin{proof}
Ac\'a va la demostraci\'on.
\\
Otra fila
%
%
Y otra cosa
\\
con m\'as filas
%
%
%
%
\end{proof}
\end{document}
Disculpa por no ponerte el código exactamente y hacerte generar un tex para ayudarme. No me di cuenta. Disculpa.
No hay problema, entendí que no era mala voluntad, sólo que no se te había ocurrido. Es que LaTeX es bien "quisquilloso" y muchos errores vienen de sólo dejar una línea en blanco, o porque algo funciona dentro de un ambiente y en otro no. Por eso lo importante de tener exactamente el mismo tex para detectar el problema.