Autor Tema: Problemas de distribución de Poisson y de Bernouilli

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21 Junio, 2012, 05:52 pm
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Gaussa

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Hola.

1. Se realiza \( n \) veces un experimento de Bernouilli, en las mismas condiciones todas las veces. Se define la v.a \( X \) como la proporción de éxitos obtenidos. Calcula la esperanza, varianza y función generatriz de momentos.

Es una binomial, ¿no? ¿Me están preguntando por la binomial simplemente? Si es eso sí sé hacerlo...

2. Una v.a X que tiene como campo de variación los enteros esttrictamente positivos, y en ellos la probabilidad es proporcional a la que asignaría una v.a aleatoria de Poisson con media \( \lambda \). Calcula la media y la función de probabilidad de la variable aleatoria.

Mmm... misma pregunta que antes, sólo que con Poisson

3. Una distribución de Poisson tiene dos modas que son \( x=3 \) y \( x=4 \). Calcula la probabilidad de que la variable tome el valor \( x=5 \)

\( P[X=5]=e^{-7/2}\displaystyle\frac{(7/2)^5}{5!}=0,13235 \)

Aunque no estoy muy segura...

4. Sea \( X \) una v.a que toma valores enteros no negativos y función generatriz de probabilidad \( P_x(s) \). Sea \( Y=0 \) si \( X \) es par e \( Y=1 \) si \( X \) es impar. Hallar la función generatriz de probabilidad de \( Y \)

Me ha dado \( \displaystyle\frac{1+s}{2} \), la misma que \( P_x(s) \)

Saludos y muchas gracias

21 Junio, 2012, 07:10 pm
Respuesta #1

pierrot

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1. Se realiza \( n \) veces un experimento de Bernouilli, en las mismas condiciones todas las veces. Se define la v.a \( X \) como la proporción de éxitos obtenidos. Calcula la esperanza, varianza y función generatriz de momentos.

La cantidad total de éxitos será \( X_1+X_2+\cdots +X_n \) donde \( X_i\sim \text{Ber}(p) \) representa el resultado del experimento \( i \) (1 si éxito, 0 si fracaso). La proporción de éxitos es:

\( \displaystyle X=\frac{X_1+\cdots +X_n}{n} \)

Nota que \( X_1+\cdots +X_n\sim \text{Bin}(n,p) \).

PD. Disculpa que no pueda mirar los otros ejercicios. Entro a clase  :'(.
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21 Junio, 2012, 07:12 pm
Respuesta #2

HernanV

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2) No tiene por qué ser Binomial en este caso. Lo que te están diciendo es que si \( \displaystyle Y \sim \text{Po}(\lambda) \), entonces \( \displaystyle X = \alpha \cdot Y \).

3) No entiendo por qué propones que la media de una Poisson está entre las 2 modas. ¿De dónde sale eso?.

Saludos :).
\( \displaystyle\vec{\nabla}\times\mathbf{E}+\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}=\vec{0} \)

21 Junio, 2012, 11:25 pm
Respuesta #3

Gaussa

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Hola.

Muchas gracias a los dos  ;)

1. Se realiza \( n \) veces un experimento de Bernouilli, en las mismas condiciones todas las veces. Se define la v.a \( X \) como la proporción de éxitos obtenidos. Calcula la esperanza, varianza y función generatriz de momentos.

La cantidad total de éxitos será \( X_1+X_2+\cdots +X_n \) donde \( X_i\sim \text{Ber}(p) \) representa el resultado del experimento \( i \) (1 si éxito, 0 si fracaso). La proporción de éxitos es:

\( \displaystyle X=\frac{X_1+\cdots +X_n}{n} \)

Nota que \( X_1+\cdots +X_n\sim \text{Bin}(n,p) \).

PD. Disculpa que no pueda mirar los otros ejercicios. Entro a clase  :'(.

Ya he entendido eso. Pero ahora, para continuar por ejemplo para calcular la media, ¿cómo se haría, \( E[X] \)?


3) No entiendo por qué propones que la media de una Poisson está entre las 2 modas. ¿De dónde sale eso?.


Mmm... por eso decía que no estaba segura  :laugh: Es que me despista eso de las modas, no sé cuál es el parámetro entonces. Ando bastante perdida con este.

Y para el segundo no me refería a si me pedían una binomial, sino si me piden los datos de una de Poisson de parámetro \( \lambda \), pero ya sé que no, ya veo lo que me dicen por lo que ha dicho HernanV. Estoy en ello  :)

Saludos y muchas gracias

22 Junio, 2012, 12:08 am
Respuesta #4

pierrot

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Ya he entendido eso. Pero ahora, para continuar por ejemplo para calcular la media, ¿cómo se haría, \( E[X] \)?

Aplica las propiedades de la esperanza:

\( {\displaystyle \mathbb{E}(X)=\mathbb{E}\left(\frac{X_1+\cdots +X_n}{n}\right)=\frac{1}{n}\mathbb{E}(X_1+\cdots +X_n)=\frac{1}{n}\big(\mathbb{E}(X_1)+\mathbb{E}(X_2)+\cdots+\mathbb{E}(X_n)\big)=\frac{1}{n}(p+p+\cdots+p)=\frac{1}{n}\cdot np=p} \)
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22 Junio, 2012, 12:27 am
Respuesta #5

Gaussa

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Ya he entendido eso. Pero ahora, para continuar por ejemplo para calcular la media, ¿cómo se haría, \( E[X] \)?

Aplica las propiedades de la esperanza:

\( {\displaystyle \mathbb{E}(X)=\mathbb{E}\left(\frac{X_1+\cdots +X_n}{n}\right)=\frac{1}{n}\mathbb{E}(X_1+\cdots +X_n)=\frac{1}{n}\big(\mathbb{E}(X_1)+\mathbb{E}(X_2)+\cdots+\mathbb{E}(X_n)\big)=\frac{1}{n}(p+p+\cdots+p)=\frac{1}{n}\cdot np=p} \)

Vaya, qué despiste, no sé cómo no lo veía, muchas gracias  :banghead:

Para el segundo, he calculado la media así:

\( E[X]=E[\alpha Y]=\alpha E[Y]=\alpha \lambda \)

La función de distribución aún la estoy pensando, pues me quedo atascada  ???.

Con el 3 y el 4 sigo igual...

(Ahora tengo que acostarme, que llevo todo el día haciendo problemas de probabilidad, así que si recibo respuestas las miro mañana, muchas gracias   ;))

Saludos

22 Junio, 2012, 02:24 am
Respuesta #6

pierrot

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3. Una distribución de Poisson tiene dos modas que son \( x=3 \) y \( x=4 \). Calcula la probabilidad de que la variable tome el valor \( x=5 \)

\( P[X=5]=e^{-7/2}\displaystyle\frac{(7/2)^5}{5!}=0,13235 \)

Aunque no estoy muy segura...

3) No entiendo por qué propones que la media de una Poisson está entre las 2 modas. ¿De dónde sale eso?

Mmm... por eso decía que no estaba segura  :laugh: Es que me despista eso de las modas, no sé cuál es el parámetro entonces. Ando bastante perdida con este.

Tiene razón HernanV. Dada una variable aleatoria discreta \( X \), la moda es el valor que tiene mayor probabilidad. Por lo tanto, si \( k^* \) es moda de \( X \) tiene que cumplir \( p_X(k^*)\geq p_X(k) \) para todo \( k\in R_X \). En particular, para \( k=k^*-1 \) y para \( k=k^*+1 \). En consecuencia, si \( X\sim \text{Poi}(\lambda) \) ha de verificarse:

\( \begin{align} \displaystyle \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k^*}}{k^*!}&\geq  \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k^*-1}}{(k^*-1)!}\\ \displaystyle \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k^*}}{k^*!}&\geq  \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k^*+1}}{(k^*+1)!}\end{align} \)

Nota que \( \lambda>0 \) pues \( \lambda \) representa por ejemplo, el número medio de llamadas telefónicas que recibe una central en un determinado intervalo de tiempo. Por lo tanto, uno puede dividir entre \( \lambda^{k^*} \) sin preocuparse de la paridad de \( k^* \) para ver cuándo cambia el sentido de la desigualdad. De la inecuación \( (1) \), habiendo simplificado el factor \( e^{-\lambda} \), obtenemos:

\( \displaystyle \frac{\lambda^{k^*}}{k^*!}&\geq  \frac{\lambda^{k^*-1}}{(k^*-1)!}\Longrightarrow \frac{\lambda^{k^*}}{\lambda^{k^*-1}}\geq \frac{k^*!}{(k^*-1)!}\Longrightarrow \fbox{$\lambda\geq k^*$} \)

Análogamente, a partir de la inecuación \( (2) \):

\( \displaystyle \frac{\lambda^{k^*}}{k^*!}&\geq  \frac{\lambda^{k^*+1}}{(k^*+1)!}\Longrightarrow \frac{(k^*+1)!}{k^*!} \geq\frac{\lambda^{k^*+1}}{\lambda^{k^*}} \Longrightarrow k^*+1\geq \lambda\Longrightarrow \fbox{$k^*\geq \lambda-1$} \)

Las expresiones recuadradas implican que la moda \( k^* \) satisface \( \lambda-1\leq k^*\leq \lambda \). Esto implica que la moda está en un intervalo de longitud 1. Si \( \lambda \) no es entero, \( k^* \) va a ser el único entero posible en el intervalo \( [\lambda-1,\lambda] \). Dicho entero no es otro que \( \lfloor \lambda \rfloor=\max\{z\in \mathbb{Z}:z\leq \lambda\} \). Ahora bien, si \( \lambda \) es entero positivo, ningún \( x\in (\lambda-1,\lambda) \) es entero, así que los candidatos son los extremos. Comparemos \( p_X(\lambda) \) y \( p_X(\lambda-1) \). Si por ejemplo \( p_X(\lambda)>p_X(\lambda-1) \) la moda sería \( k^*=\lambda \). Pero:

\( \displaystyle p_X(\lambda)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^\lambda}{\lambda!}=\frac{e^{-\lambda}\lambda\lambda^{\lambda-1}}{\lambda(\lambda-1)!}=\frac{e^{-\lambda}\lambda^{\lambda-1}}{(\lambda-1)!}=p_X(\lambda-1) \)

¡O sea que son iguales! Entonces habrá dos modas en vez de una, pues las dos verifican la definición de moda. Con estas ideas en mente, intenta concluir el ejercicio  ;).

Saludos
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22 Junio, 2012, 02:52 am
Respuesta #7

pierrot

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Respecto al ejercicio 4) por definición de función generatriz de probabilidad se tiene

\( \displaystyle P_Y(s)=\sum_{i=0}^1p_Y(i)s^i=p_Y(0)+p_Y(1)s \)

donde:

\( \begin{align*}p_Y(0)&=P(Y=0)=P(X=0)+P(X=2)+P(X=4)+\cdots\\p_Y(1)&=P(Y=1)=P(X=1)+P(X=3)+P(X=5)+\cdots\end{align} \)

4. Sea \( X \) una v.a que toma valores enteros no negativos y función generatriz de probabilidad \( P_x(s) \). Sea \( Y=0 \) si \( X \) es par e \( Y=1 \) si \( X \) es impar. Hallar la función generatriz de probabilidad de \( Y \)

El problema es que la letra no da \( P_X(s) \), por lo tanto esos coeficientes no se pueden determinar. Falta información sobre \( X \). Si se tuviera la fórmula explícita de su función generatriz de probabilidad sería fácil, pues las probabilidades puntuales no son otra cosa que los coeficientes del polinomio (o la serie de potencias). Luego, habría que sumar los coeficientes de los términos de grado par, y por separado los coeficientes de los términos de grado impar.

Saludos
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22 Junio, 2012, 03:22 am
Respuesta #8

pierrot

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Por último, en cuanto al ejercicio 3) ten cuidado con el rango de la variable aleatoria:

2. Una v.a X que tiene como campo de variación los enteros estrictamente positivos, y en ellos la probabilidad es proporcional a la que asignaría una v.a aleatoria de Poisson con media \( \lambda \). Calcula la media y la función de probabilidad de la variable aleatoria.

El rango de una Poisson (asumo que a eso le están llamando "campo de variación") es el conjunto de los enteros no negativos, incluido el 0. La letra te está diciendo explícitamente que has de excluir al 0. Es decir, \( R_X=\{1,2,3,\dots\} \). La función de probabilidad de \( X \) será:

\( \displaystyle P(X=j)=\alpha\frac{e^{-\lambda}\lambda^j}{j!},\quad \forall j=1,2,\dots \)

Impón la condición \( \sum_{j=1}^{\infty}P(X=j)=1 \) para hallar \( \alpha \).

Saludos
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23 Junio, 2012, 12:02 am
Respuesta #9

Gaussa

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Hola

Muchísimas gracias PabloN, todo muy bien explicado y con detalle  ;)


3. Una distribución de Poisson tiene dos modas que son \( x=3 \) y \( x=4 \). Calcula la probabilidad de que la variable tome el valor \( x=5 \)


He hecho lo siguiente:

\( P[X=3]=P[X=4] \)

\( \displaystyle\frac{\lambda^3}{3!}e^{-\lambda}=\displaystyle\frac{\lambda^4}{4!}e^{-\lambda} \)

Luego \( \lambda=4 \)

Entonces \( P[X=5]=\displaystyle\frac{4^5}{5!}e^{-4} \)

A ver si ahora sí...   :D


4. Sea \( X \) una v.a que toma valores enteros no negativos y función generatriz de probabilidad \( P_x(s) \). Sea \( Y=0 \) si \( X \) es par e \( Y=1 \) si \( X \) es impar. Hallar la función generatriz de probabilidad de \( Y \)

El problema es que la letra no da \( P_X(s) \), por lo tanto esos coeficientes no se pueden determinar. Falta información sobre \( X \). Si se tuviera la fórmula explícita de su función generatriz de probabilidad sería fácil, pues las probabilidades puntuales no son otra cosa que los coeficientes del polinomio (o la serie de potencias). Luego, habría que sumar los coeficientes de los términos de grado par, y por separado los coeficientes de los términos de grado impar.

No, la verdad que no da \( P_X(s) \)¿No se puede terminar entonces?

Por último, en cuanto al ejercicio 3) ten cuidado con el rango de la variable aleatoria:

2. Una v.a X que tiene como campo de variación los enteros estrictamente positivos, y en ellos la probabilidad es proporcional a la que asignaría una v.a aleatoria de Poisson con media \( \lambda \). Calcula la media y la función de probabilidad de la variable aleatoria.

El rango de una Poisson (asumo que a eso le están llamando "campo de variación") es el conjunto de los enteros no negativos, incluido el 0. La letra te está diciendo explícitamente que has de excluir al 0. Es decir, \( R_X=\{1,2,3,\dots\} \). La función de probabilidad de \( X \) será:

\( \displaystyle P(X=j)=\alpha\frac{e^{-\lambda}\lambda^j}{j!},\quad \forall j=1,2,\dots \)

Impón la condición \( \sum_{j=1}^{\infty}P(X=j)=1 \) para hallar \( \alpha \).

Saludos

Te digo cómo he hallado \( \alpha \):

  \( \sum_{j=1}^{\infty}P[X=j]=\alpha\sum_{j=1}^{\infty}e^{-\lambda}\displaystyle\frac{\lambda^j}{j!}=\alpha(1-e^{-\lambda})=1 \)

Luego \( \alpha=\displaystyle\frac{1}{1-e^{-\lambda}} \)

Y la media sería \( E[X]=\alpha\lambda \)

¿Voy bien así? 

Saludos y muchas gracias