Para empezar, la intersección de compactos va a ser siempre un compacto (eventualmente el conjunto vacío, que también es compacto). Supongamos que la intersección de una familia de compactos \( (K_{\lambda})_{\lambda\in L} \) cualquiera (todavía no necesitamos que sea una cadena) es no vacía. Tomamos una sucesión cualquiera \( (x_n)_{n\in\mathbb{N}}\subseteq\displaystyle\bigcap_{\lambda\in L} K_{\lambda} \). Tomamos un \( \lambda_0\in L \) cualquiera y sabemos que \( (x_n)_{n\in\mathbb{N}}\subseteq K_{\lambda_0} \). Como \( K_{\lambda_0} \) es compacto, sabemos que \( (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \) tiene una subsucesión \( (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \) convergente a un \( x_0\in K_{\lambda_0} \). Necesitamos ver que \( x_0\in\displaystyle\bigcap_{\lambda\in L} K_{\lambda} \). Supongamos que no. Entonces existe un \( \lambda_1\in L \) tal que \( x_0\not\in K_{\lambda_1} \). Ahora bien, la subsucesión de \( (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \) convergente a \( x_0 \) es a su vez una sucesión contenida en \( K_{\lambda_1} \), por estar contenida en la intersección de todos. Por unicidad del límite, toda subsucesión de \( (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \) converge a \( x_0 \). O sea que \( (x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \) no admite ninguna subsucesión convergente en \( K_{\lambda_1} \), lo que es imposible porque \( K_{\lambda_1} \) es compacto.
Lo que nos faltaría ver es que la intersección de toda cadena de compactos no vacíos es no vacía. Dada una cadena de compactos \( (K_{\lambda})_{\lambda\in L} \), suponemos que \( \displaystyle\bigcap_{\lambda\in L}K_{\lambda}=\emptyset \) y tomamos un \( \lambda _0 \) cualquiera. Sabemos que \( \forall x\in K_{\lambda_0},\quad\exists\lambda_x\in L \;\; / \;\; x\not\in K_{\lambda_x} \). También tenemos que \( K_{\lambda_0}-K_{\lambda_x} \) es abierto en \( K_{\lambda_0} \) para todo \( x\in K_{\lambda_0} \). Es decir que \( \displaystyle\bigcup_{x\in K_{\lambda_0}} \left( K_{\lambda_0}-K_{\lambda_x}\right) \) es un cubrimiento por abiertos de \( K_{\lambda_0} \). Como \( K_{\lambda_0} \) es compacto, ese cubrimiento admite un subcubrimiento finito, es decir, existen \( x_1,\ldots ,x_n\in K_{\lambda_0} \) tales que \( K_{\lambda_0}=\displaystyle\bigcup_{1\leq i\leq n} \left( K_{\lambda_0}-K_{\lambda_{x_i}}\right) \). Como \( (K_{\lambda})_{\lambda\in L} \) era una cadena, sabemos que existe \( 1\leq i_0\leq n\;\; / \;\; K_{\lambda_{x_{i_0}}}\subseteq K_{\lambda_{x_i}}\quad\forall 1\leq i\leq n \). Y es más que claro que tiene que ser \( K_{\lambda_{x_{i_0}}}=\emptyset \), dado que \( \displaystyle\bigcup_{1\leq i\leq n} \left( K_{\lambda_0}-K_{\lambda_{x_i}}\right)=K_{\lambda_0}-K_{\lambda_{x_{i_0}}} \).
Me dio bastante laburo esto... es un buen ejercicio.
PD: Esto depende fuertemente del axioma de elección.