Hola enloalto.
Disculpa que no te haya respondido antes.
En efecto, es como dice Topo. La tarea consistía en escribir el programa en un editor de textos, y guardarlo en algún lugar cualquiera de la PC, por ejemplo en "Mis Documentos".
Para que el programa corra se necesita que el compilador esté "visible" para el sistema desde la "carpeta actual en que estás posicionado", o sea:
* Estar en la misma carpeta donde se guardó el "Holamundo.cs"
* O bien que en las variables internas del sistema operativo se informe la carpeta donde debe buscarse el compilador (para Windows es la variable PATH).
Hay otras maneras alternativas de solucionar esto.
Uno puede "posicionarse" en la carpeta del compilador, y escribir la ruta completa del archivo fuente, en vez de estar moviendo el archivo para todos lados.
CD "carpeta del compilador"
CSC "ruta-archivo-fuente"\holamundo.cs
Cada sistema operativo tendrá sus propias vicisitudes y caprichos, yo conozco las del mundillo DOS/Windows. En Linux habrá situaciones parecidas.
Toda esta cuestión de "tener bien enlazados los archivos fuente con el compilador" es algo que los editores especializados como VisualStudio o Monodevelop hacen automáticamente, y ya no hay que preocuparse.
La moraleja de la "tarea" justamente es esa, que las cosas no anden para entender por qué.
Trabajar en "línea de comandos" tiene estas cosas, que quizá haya que tener en cuenta.
Saludos