Hola
Si; por supuesto \( Z/nZ \) no es un subgrupo de \( Z \).
Conjuntistamente no hay una inclusión natural; como bien dices los elementos del cociente \( Z/nZ \) son "clases" conjuntos de números; mientras que los elementos de \( Z \) son números.
Por ejemplo los elementos de \( Z/2Z \) son dos:
\( [0]=\{0,2,-2,4,-4,6,-6,\ldots\} \)
\( [1]=\{1,3,-1,5,-3,7,-5,\ldots\} \)
Y aun más tampoco hay una forma de "ver" \( Z/nZ \) como subgrupo de \( Z \); es decir no existe un morifmos de grupos inyectivo \( Z/nZ\longrightarrow{}Z \). El motivo (entre otros) es que \( Z \) no tiene subgrupos finitos no triviales (cualquier subgrupo de \( Z \) no trivial es infinito).
Saludos.