[Quema]

Hola si tengo una función \( f \)real creciente y cóncava. y tengo dos va. \( X,Y \). Existe alguna forma de desarrollar \( Ef(aX+bY) \)que involucre covarianzas. Se que para cuadrática se puede hacer, no se si también para funciones cóncavas.

Saludos

[Luis Fuentes]

Hola

 No estoy seguro de entenderte. Desde luego trabajar con una función cóncava no es decir tanto. Hay "demasiadas". Entonces no es posible hallar \( Ef(aX+bY) \) conocidas sólo \( E(X),E(Y) \) y \( E(XY). \)

 Como no lo es simplemente hallar \( E(fX) \) conocida su covarianza.

 En todo caso necesitaríamos conocer algo parecido a la función característica de la distribución conjunta de \( X \) e \( Y \).

Saludos.