Autor Tema: Maximización

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24 Julio, 2014, 05:17 pm
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Quema

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Hola

Supongamos que tengo que maximizar

\( u(x_1)+\beta[u(x_2)+u(x_3)] \) con \( a\in(0,1) \) y \( 100=x_1+x_2+x_3 \) de tal forma que los \( x_2  \)y \( x_3 \) óptimos coincidan con los de maximizar
\( u(x_2)+\beta u(x_3) \) sujeto a \( 100-x^*_1=x_2+x_3 \). Si \( u(x)=\sqrt[ ]{x} \) y \( \beta=0.5 \)entonces estos óptimos da aprox. \( x_1=68,x_2=24;x_3=6 \). Mi pregunta es cómo resolverlo si tengo más incógnitas. Por ejemplo, agregando \( x_4 \), suponiendo \( 1000=x_1+x_2+x_3+x_4 \) y \( \beta=0.95 \).

Saludos

28 Julio, 2014, 11:42 am
Respuesta #1

Luis Fuentes

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Hola

Supongamos que tengo que maximizar

\( u(x_1)+\beta[u(x_2)+u(x_3)] \) con \( a\in(0,1) \) y \( 100=x_1+x_2+x_3 \) de tal forma que los \( x_2  \)y \( x_3 \) óptimos coincidan con los de maximizar
\( u(x_2)+\beta u(x_3) \) sujeto a \( 100-x^*_1=x_2+x_3 \). Si \( u(x)=\sqrt[ ]{x} \) y \( \beta=0.5 \)entonces estos óptimos da aprox. \( x_1=68,x_2=24;x_3=6 \). Mi pregunta es cómo resolverlo si tengo más incógnitas. Por ejemplo, agregando \( x_4 \), suponiendo \( 1000=x_1+x_2+x_3+x_4 \) y \( \beta=0.95 \).

No entiendo el planteamiento.

Creo que lo que quieres decir es que maximizar:

\( u(x_1)+\beta(u(x_2)+u(x_3)) \) sujeto a \( 100=x_1+x_2+x_3 \)

Equivale a maximizar:

\( \beta(u(x_2)+u(x_3))  \) sujeto a \( 100-x_1^*=x_2+x_3 \)

lo cuál sería cierto.

En general maximizar:

\( f(x_1,x_2,\ldots,x_n) \) sujeto a \( K=x_1+x_2+\ldots+x_n \)

equivale a maximizar:

\( f(x_1^*,x_2,\ldots,x_n) \) sujeto a \( K-x_1^*=x_2+\ldots+x_n \)

Saludos.

28 Julio, 2014, 04:59 pm
Respuesta #2

Quema

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Hola

No fui feliz con el planteamiento. El tema es así: Supongamos que maximizo, (si se quiere se puede pensar a los \( i \) como momento en el tiempo),

\( \displaystyle\sum_{i=0}^n{D(i)u(x_i)} \) sujeto a \( x_0+x_1+...+x_n=K \) con \( u \) creciente y cóncava y \( D(0)=1 \). Entonces obtendré unos \( x^0_i \), óptimos, digamos \( (x^0_0,x^0_1,...,x^0_n) \). Ahora si luego maximizo la siguiente etapa

\( \displaystyle\sum_{i=0}^{n-1}{D(i)u(x_i)} \) sujeto a \( x_0+x_1+...+x_{n-1}=K-x^0_0 \), y los óptimos de esta etapa coincidirán con los óptimos de la primera (es decir \( x^0_1=x^1_0,x^0_2=x^1_1,...) \) si y solo si \( D(i) \) es exponencial.

Hola, creo que puede probarse para \( n=3 \) y queda una ecuación funcional de Cauchy, y luego generalizarse por inducción para \( n \) cualquiera.


Saludos


28 Julio, 2014, 08:56 pm
Respuesta #3

Fallen Angel

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Hola, no se si he entendido bien espero que esto te sirva de algo, que es en esencia lo que dice el manco pero igual te ayuda.

Supongamos que tienes una función \( f(x_{0},\ldots ,x_{n})=\displaystyle\sum_{i=0}^{n}D(i)u(x_{i}) \)
Sujeto a una restricción de igualdad \( x_{0}+x_{1}+\ldots +x_{n}=K \).
Y digamos que \( (v_{0},\ldots ,  v_{n})\in \mathbb{R}^{n+1} \) es solución de tu problema de optimización con restricciones.

Lo que quieres averiguar es como es la solución de \( f(x_{1},\ldots ,x_{n})=\displaystyle\sum_{i=\color{red}1\color{black}}^{n}D(i)u(x_{i}) \).
Sujeto a \( x_{1}+x_{2}+\ldots +x_{n}=K-v_{0} \).

Esto es lo que yo entiendo, que trasladas los índices de las variables por alguna razón que desconozco, y lo deduzco de las igualdades que tienes entre paréntesis.

Un saludo!

Entonces dices que la solución es \( (v_{1},\ldots ,v_{n})\in \mathbb{R}^{n} \) si y sólo si \( D(i) \) es exponencial.

Esto, al menos para mí no tiene sentido. En primer lugar \( D \) son unos coeficientes dependientes del índice, no de tus variables creo entender, por tanto no es una función continua, luego no viene al caso hablar de exponenciales.

Segundo y más importante, es falso, \( (v_{1},\ldots ,v_{n}) \) es solución siempre.

La Geometría es el arte de pensar bien, y dibujar mal.- H.Poincaré

29 Julio, 2014, 04:20 pm
Respuesta #4

Quema

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Hola

Creo que no estoy presentando bien el problema. Lo mejor es mostrar con un ejemplo. Supongamos que una persona tiene tres períodos \( t=0,1,2 \) para consumir una cantidad \( x_i \)en cada período. La utilidad del consumo del período esta dada por una función creciente y cóncava. Es decir, el consumo de \( x_1 \) le da una utilidad \( u(x_1) \) y así sucesivamente. Supongamos que la restricción es \( x_1+x_2+x_0=100 \) y el individuo en el momento \( t=0 \) maximiza \( V_0(x_0,x_1,x_2)=u(x_0)+D(1)u(x_1)+D(2)u(x_2) \), siendo \( D \) una función real, donde se asumió que \( D(0)=1 \). Si suponemos \( u(x)=\sqrt[ ]{x} \), y \( D(t)=0.5^t \) siendo \( 0<a<1 \) entonces los óptimos serán \( (64,18,18) \). Ahora transcurrido un período y estando ahora en \( t=1 \) el individuo reevalúa cuanto consumir en el período t=1 y t=2. Entonces maximizará

\( V_1(x_1,x_2)=u(x_1)+D(1)u(x_2) \) sujeto a \( x_1+x_2=100-64 \)y estos óptimos siguen siendo (18,18).

Quería probar que la única forma que esto ocurra es que \( D(t) \) sea exponencial.

Saludos