Pues no veo una forma fácil de probarlo.
He aquí lo primero que he pensado. Supongo que se podrá pulir el argumento y simplificarlo un poco:
Supón que \( X=A\cup B \), donde \( A, B \) son abiertos cerrados disjuntos. No perdemos generalidad si suponemos que \( (0,0)\in A \). Basta probar que entonces \( B \) es vacío.
Que \( A \) sea abierto en \( X \) significa que existe un abierto \( A^* \) en \( \mathbb R^2 \) tal que \( A=A^*\cap X \).
Como \( (0,0)\in A^* \), existe un \( \delta>0 \) tal que \( \left]-\delta, \delta\right[\times \left]-\delta,\delta\right[\subset A^* \). En particular, \( (\left]-\delta,\delta\right[\cap \mathbb Q)\times \{0\}\subset A^*\cap X=A \).
Vamos a probar que \( \mathbb Q\times\{0\}\subset A \). Supongamos, por el contrario, que existe un \( r\in \mathbb Q \) talque \( (r,0)\notin A \). Pongamos que \( r>0 \). Si \( r<0 \) razonamos análogamente.
Entonces, el conjunto \( C=\{q\in \mathbb Q\mid q>0, ([0, q]\cap \mathbb Q)\times\{0\}\subset A\} \) es no vacío (pues contiene a todo número racional \( 0<q<\delta \)) y está acotado superiormente por \( r \). Por lo tanto, tiene supremo \( s>0 \).
Vamos a llegar a una contradicción tanto si \( s \) es racional como si es irracional.
Supongamos primero que \( s \) es racional.
Entonces \( s \) es el límite de una sucesión de puntos \( q_n\in C \), luego \( (s,0)\in X \) es el límite de una sucesión \( (q_n,0)\in A \). Como \( A \) es cerrado en \( X \), tiene que ser \( (s,0)\in A\subset A^* \)
Como \( A^* \) es abierto en \( \mathbb R^2 \), existe un \( \delta'>0 \) tal que \( \left]s-\delta',s+\delta'\right[\times \left]-\delta',\delta'\right[\subset A^* \), pero entonces, si \( s<q<s+\delta' \) es un número racional, se cumple que \( ([0, q]\cap \mathbb Q)\times\{0\}\subset A \), luego \( q\in C \) y es mayor que su supremo, contradicción.
Supongamos ahora que \( s \) es irracional.
Para cada natural \( n>0 \), sea \( s-1/n<q_n<s \) tal que \( q_n\in C \). Entonces \( ( q_n,0)\in A\subset A^* \), luego existe un \( \delta'>0 \) tal que \( \left]q_n-\delta',q_n+\delta'\right[\times \left]-\delta',\delta'\right[\subset A^* \). Sea \( q_n<\xi_n<q_n+\delta' \) un número irracional, \( s-1/n<\xi_n<s \).
Así, \( (\xi_n, -\delta/2)\in A^*\cap X=A \), luego \( A\cap \{\xi_n\}\times \mathbb R^-\neq \emptyset \) y es abierto y cerrado en el conexo \( \{\xi_n\}\times \mathbb R^- \), luego tiene que ser \( A\cap \{\xi_n\}\times \mathbb R^-= \{\xi_n\}\times \mathbb R^- \), es decir, que \( \{\xi_n\}\times \mathbb R^-\subset A \) y en particular \( (\xi_n,-1)\in A \).
Esta sucesión de pares converge a \( (s, -1)\in X \), luego \( (s, -1)\in A\subset A^* \), porque \( A \) es cerrado en \( X \). Como \( A^* \) es abierto, existe un \( \delta''>0 \) tal que \( \left]s-\delta', s+\delta'\right[\times \left]-1-\delta',-1+\delta'\right[\subset A^* \).
Si \( s<q<s+\delta' \) es cualquier número racional, para cada número natural \( n>0 \) tomamos un número irracional \( s<\rho_n<q \), \( 1/n<\rho_n<q \). Entonces, \( (\rho_n,-1)\in A \), luego \( (\{\rho_n\}\times \mathbb R^-)\cap A \) es un abierto no vacío en \( \{\rho_n\}\times \mathbb R^- \) y, de nuevo por conexión, concluimos que \( \{\rho_n\}\times \mathbb R^-\subset A \), luego \( (\rho_n,-1/n)\in A \) y esta sucesión converge a \( (q, 0)\in A \), y así todo número racional \( q<s+\delta' \) está en \( C \), luego \( C \) contiene números mayores que su supremo, y tenemos otra contradicción.
Con esto hemos probado que \( \mathbb Q\times\{0\}\subset A \). Como \( (q,0)\in A\cap (\{q\}\times \mathbb R^+_0)\neq \emptyset \), el mismo argumento de conexión nos da que \( \{q\}\times \mathbb R^+_0\subset A \), es decir, que \( \mathbb Q\times \mathbb R^+_0\subset A \).
Volviendo al primer \( \delta \) que hemos tomado, si \( 0<\xi<\delta \) es un número irracional, tenemos que \( (\xi, -\delta/2)\in A^*\cap X=A \). Ahora hay que repetir todo el argumento precedente cambiando \( 0 \) por \( -\delta/2 \) y los números racionales por los irracionales, es decir, hay que probar que \( (\mathbb R\setminus\mathbb Q)\times\{-\delta/2\}\subset A \), para lo cual suponemos que existe un \( \rho \) irracional tal que \( (\rho,-\delta/2)\notin A \), que podemos suponer \( \rho>\xi \).
Consideramos el conjunto \( C'=\{\eta\in \mathbb R\setminus \mathbb Q\mid \eta>\xi, ([\xi, \eta]\cap(\mathbb R\setminus\mathbb Q))\times \{-\delta/2\}\subset A\} \). Se prueba que es no vacío y está acotado superiormente por \( \rho \), con lo que tiene un supremo \( s \), y se llega a una contradicción como antes, tanto si es racional como irracional.
Así, todo número irracional \( \xi \) cumple que \( (\xi,-\delta/2)\in \{\xi\}\times \mathbb R^-\neq \emptyset \), y de nuevo por conexión concluimos que \( \{\xi\}\times \mathbb R^-\subset A \), luego \( (\mathbb R\setminus \mathbb Q)\times \mathbb R^-\subset A \) y concluimos que \( A=X \).