Hola querido foro,
Tras un tiempo vuelvo a recurrir a ustedes para buscar la sabiduría que algunos libros no proveen.
Hoy se trata de una demostración en relación a los procesos markovianos. En lo sucesivo $$k_1,...,k_N$$ son variables aleatorias independientes y por ende la función $$r_n(x_n,d_n,k_n)$$ es también una variable aleatoria pues depende de $$k_n$$. En tal demostración hace lo siguiente:
$$P_i(k_i)$$ es la probabilidad marginal de la variable $$k_i$$ evaluada en $$k_i$$
(1) $$E_{k_1}\left\{{P_1(k_1)\cdot{r_1(x_1,d_1,k_1)(\displaystyle\sum_{k_2,...,k_N}{\prod_{i=2}^N(P_i(k_i))(1+\displaystyle\sum_{n=2}^N{r_n(x_n,d_n,k_n}}}))}\right\}
$$
(2) $$E_{k_1}\left\{{P_1(k_1)\cdot{r_1(x_1,d_1,k_1)+(\displaystyle\sum_{k_2,...,k_N}{\prod_{i=2}^N(P_i(k_i))\displaystyle\sum_{n=2}^N{r_n(x_n,d_n,k_n))}}}}\right\}=E_{k_1}\left\{{P_1(k_1)\cdot{r_1(x_1,d_1,k_1)+E_{k_2,...,k_N}(\displaystyle\sum_{n=2}^N r_n(x_n,d_n,k_n)}}\right\}$$
Mi duda es, para pasar de (1) a (2) en algún momento le queda
$$P_1(k_1)\cdot{r_1(x_1,d_1,k_1)\displaystyle\sum_{k_2,...,k_N}\prod_{i=2}^N(P_i(k_i))}$$
y por algún motivo para que aparezca (2) la única explicación es que
$$\displaystyle\sum_{k_2,...,k_N}\prod_{i=2}^N(P_i(k_i))=1$$
Lo cual no comprendo.
De necesitar más detalles para resolverlo puedo especificar más sobre el teorema y contexto.
Un saludo.