Hola, gracias por responder. El diferencial, creo, es con respecto a la la medida de Lebesgue $$\lambda(x)$$ es por ello que cuando integras se queda una expresión distinta a las que has proporcionado
$$
\mu(A):=\int_A e^{-x} d \lambda(x)= \int_{[0, \infty]} e^{-x}d\lambda(x)=e^{-x}\cdot\lambda([0, \infty])
$$
Ahora, como estamos trabajando con la medida de Lebesgue, tenemos que buscar intervalos que su unión numerable sea el intervalo inicial $$[0, \infty]$$. Mi intento ha sido coger intervalos disjuntos dos a dos y usar las propiedades básicas de la medida de Lebesgue
$$
\begin{gathered}
\lambda([0, \infty))=\lambda([0, 0+1) \cup[0+1, 0+2) \ldots)=\lambda\left(\bigcup_{k=0}^{\infty}[0+k, 0+k+1)\right)= \\
=\sum_{k=0}^{\infty} \lambda([0+k, 0+k+1))=\sum_{k=0}^{\infty} 1=\infty
\end{gathered}
$$
Haciendo esto, sale una longitud infinita multiplicada por la exponencial $$e^{-x}$$, dando un resultado distinto al que has mostrado. No sé que paso estoy haciendo mal para que no me de el mismo resultado que el suyo.
(Tengo dudas si el intervalo se aplica también a la exponencial o no)