A ver, creo que hay un poco de confusión. Creo que es mejor que detalle el argumento y si no entiendes algo avisa.
Denotemos por \( F \) a la imagen del funtor \( H \), entonces \( F=Im(H) \).
Afirmación 1:
\( F:C_G\to Sets \) es un funtor contravariante fiel.
La imagen de \( H \) no es ningún funtor, es una subcategoría de \( [C_G, Set] \).
Tienes \( H(@) \) que es un funtor \( H(@):C_G \rightarrow Set \) y luego para cada flecha \( g:@ \rightarrow @ \) (que se identifica con un elemento del grupo \( G \)) una transformación natural \( H(g):H(@) \rightarrow H(@) \).
El funtor \( H(@) \) determina un conjunto \( H(@)(@) =Hom_{C_G}(@,@) \) (y para cada flecha biyecciones de \( Hom(@,@) \), pero esto ahora no nos interesa).
Ahora, para cada flecha \( g:@ \rightarrow @ \) el embedding \( H \) nos da una tranformación natural \( H(g):H(@) \Rightarrow H(@) \).
Como \( C_G \) tiene un único elemento, una tal transformación natural viene completamente determinado por \( H(g)_@:Hom(@,@) \rightarrow Hom(@,@) \). Es decir, tenemos, para cada \( g \in G \) una aplicación (que llamaré simplemente \( H(g) \)) \( H(g):Hom(@,@) \rightarrow Hom(@,@) \) (que está definida por \( H(g)(h) = gh \), pero no es importante para el argumento).
Como \( H \) es un funtor covariante de \( C_G \) en \( [C_G,Set] \), tenemos que \( H(gh)=H(g) \circ H(h) \), luego las aplicaciones \( H(g):Hom(@,@) \rightarrow Hom(@,@) \) dan una acción de \( G \) en el conjunto \( X=Hom(@,@) \). Cada \( H(g) \) es una biyección pues su inversa es \( H(g^{-1}) \) (usa de nuevo que \( H \) es funtor). El hecho de que \( H \) es fiel implica que esta acción es efectiva, es decir, que hay un embedding de \( G \) en el grupo de las biyecciones de \( X \). Esto prueba el teorema de Cayley.
Fíjate como curiosidad que en ningún momento hemos usado ni la forma específica del embedding de Yoneda ni el hecho de que es pleno. Únicamente se usa que \( H \) es un funtor fiel.
Por cierto, claro que tiene sentido igualar dos transformaciones naturales. Si \( \tau, \eta:F \Rightarrow G \) son transformaciones naturales, \( \tau = \eta \) si y solo si \( \tau_X = \eta_X \) para cada objeto \( X \) de la categoría de salida de \( F,G \).