Hola
Por ejemplo para \( R^2 \) utiliza que:
\( A_t=R\times \{0\}\cup \{t\}\times R \) es conexo por la propiedad que dices.
Ahora
\( R^2=\cup_{t\in R} A_t \) es conexo por la misma propiedad.
Ten en cuenta que \( R\times \{0\} \) es homeomorfo a R y por tanto conexo. El homeomorfismo es el obvio:
\( R\times \{0\}\longrightarrow{} R \qquad \qquad (x,0)\longrightarrow{}x \)
Idem para \( \{t\}\times R \)
Para \( R^n \) generaliza esto.
Saludos.
P.D. En realidad esto es un caso particular de la siguiente propiedad más general y que se prueba de manera análoga: el producto de conexos es conexo.