Hola. Es cierto que las funciones medibles pueden ser aproximadas en casi todo punto por funciones simples escalonadas, es decir, donde las funciones características están definidas sobre intervalos, no necesariamente conjuntos medibles arbitrarios. Puedes ver una prueba en el libro Real Analysis de Stein. (He adjuntado las páginas relevantes.)
No sé si en el argumento que sigues eso sea suficiente o sea crucial que los intervalos sean precisamente los de la forma \( [(k-1)/n,\, k/n) \). Parece posible modificar las funciones características para tener esos intervalos, pero no estoy seguro de los detalles.
Suponemos \( f_n \to f \) con \( (f_n)_n \) simples escalonadas. Si \( f_1(x)=\displaystyle \sum_{j=1}^{N_1} a_j\, \chi_{[b_j,c_j]} \), buscaría el menor \( n_1 \) tal que cada \( b_j \) y \( c_j \) esté a distancia a lo sumo \( \varepsilon \) de \( \{k/n_1: k=0,\ldots,n_1\} \) y definiría los coeficientes de \( g_{n_1} \) en términos de los \( a_j \). Luego buscaría \( n_2>n_1 \) para definir \( g_{n_2} \) en términos de \( f_2 \), y así sucesivamente. Hay varias cosas por mirar: la definición de los otros \( g_n \), la convergencia a \( f \), la escogencia de \( \varepsilon \), ...