Autor Tema: calcular el desfase entre dos series

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23 Enero, 2008, 10:09 pm
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skan

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¿Qué método debería utilizar para calcular el desfase entre dos series temporales?
Supongamos por simplicidad que la relación entre ellas es lineal (y tienen un desfase desconocido).
Se me ocurre calcular el coeficiente de correlación lineal entre ambas, y volverlo a calcular realizando un corrimiento de un puesto de una de ellas y otra vez.... y así sucesivamente, y comprobar cual de los valores calculados es el mayor, o incluso representandolo gráficamente.
El problema de ese método es que si tenemos muchos datos habría que hacer muchísimos ajustes y sería muy lento. Y tampoco sé si es correcto.
Y no sé si se podría tratar el problema como un simple problema de maximización porque la función no es lineal ni continua.
¿No hay algún modo más sencillo?, ¿Quizás con wavelets?