También se puede hacer haciendo el cambio de variable a polares...
\(
\displaystyle\int_0^\infty\int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)}\;dxdy = \displaystyle\int_0^{\pi/2}\int_0^\infty e^{-r^2}r\; drd\theta
\)
Hay que hacer una integral indefinida, pero como la función es no negativa no hay problemas...