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Matemática Aplicada / Esperanza y varianza de una variable aleatoria que sigue ley doble exponencial
« en: 10 Julio, 2012, 08:19 pm »
Hola!
Una variable aleatoria \( X \) sigue la ley doble exponencial de parametros \( \mu \) y \( b \) si su densidad \( f_X(x)=\frac{1}{2b}e^{-\frac{|x-\mu|}{b}} \), siendo \( b>0 \) y \( \mu>0 \)
Tengo que calcular la esperanza y varianza. A mi lo primero que se me ocurrió fue para la esperanza usar la fórmula \( E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx \) lo que me da algo MUY distinto al verdadero resultado que es \( \mu \) y para la varianza usé la fórmula siguiente:
\( V(X)=E(X^2)-E^2(X) \) hallando obviamente \( E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx \) que también me dio una chorrera de cosas que se aleja muchisimo del resultado correcto que es \( 2b^2 \).
Me fijé en la solución y hace lo siguiente, \( E(X-\mu)=0 \) y \( E((X-\mu)^2)=2b^2 \) entonces \( E(X)=\mu \) y la \( V(X)=2b^2 \) entonces no entiendo un par de cosas:
1) ¿Por qué la \( E(X-\mu)=0 \)?
2) Se que si \( E(X)=\mu \) se tiene que \( V(X)=E((X-E(X))^2)=E((X-\mu)^2) \) pero...¿de donde sale ese \( 2b^2 \)?
Desde ya muchas gracias!
Saludos!
Una variable aleatoria \( X \) sigue la ley doble exponencial de parametros \( \mu \) y \( b \) si su densidad \( f_X(x)=\frac{1}{2b}e^{-\frac{|x-\mu|}{b}} \), siendo \( b>0 \) y \( \mu>0 \)
Tengo que calcular la esperanza y varianza. A mi lo primero que se me ocurrió fue para la esperanza usar la fórmula \( E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx \) lo que me da algo MUY distinto al verdadero resultado que es \( \mu \) y para la varianza usé la fórmula siguiente:
\( V(X)=E(X^2)-E^2(X) \) hallando obviamente \( E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx \) que también me dio una chorrera de cosas que se aleja muchisimo del resultado correcto que es \( 2b^2 \).
Me fijé en la solución y hace lo siguiente, \( E(X-\mu)=0 \) y \( E((X-\mu)^2)=2b^2 \) entonces \( E(X)=\mu \) y la \( V(X)=2b^2 \) entonces no entiendo un par de cosas:
1) ¿Por qué la \( E(X-\mu)=0 \)?
2) Se que si \( E(X)=\mu \) se tiene que \( V(X)=E((X-E(X))^2)=E((X-\mu)^2) \) pero...¿de donde sale ese \( 2b^2 \)?
Desde ya muchas gracias!
Saludos!