Yo diría que es falso. Hay contraejemplos conocidos en análisis de 2 variables (es decir, cuando tu espacio de Banach es \( \Bbb R^2 \)). Un ejemplo típico es:
\( f(x)=\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si}& (x,y) \neq (0,0)\\ 0& \text{si}& (x,y) = (0,0) \end{cases} \)
Tiene derivadas direccionales en todas las direcciones en \( (0,0) \), pero la derivada direccional en dirección \( v=(a,b) \) es:
\( D_vf(0,0)=\frac{ab}{a^2+b^2} \),
así que no es lineal.
El problema, por supuesto, es que esta función no es diferenciable en el origen, que es una condición mucho más fuerte que tener todas las derivadas direccionales. Si la función es diferenciable en un punto, entonces todas las derivadas direccionales existen, y tienes linealidad en las direcciones.