Autor Tema: Derivación Numérica

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08 Abril, 2022, 02:31 pm
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iago_mz

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Hola!
Quisiera por favor pedir su colaboración para resolver este ejercicio.


Calcula el valor de delta y de gamma mediante derivación numérica usando \( h = 0.1 \) y \( h = 0.001 \).

En el apartado anterior del mismo ejercicio, calculamos delta \( \delta = 0.5438 \) y \( \gamma=0.022 \).

Se utiliza el modelo de Black-Scholes:

\(  (S_0, \sigma, T, r, K) = S_0\phi(d_1) − e^{−rT} K\phi(d_2) \)
\(  d_1 = (ln(S_0/K) + (r +1/2\sigma^2)T)/\sigma\sqrt[ ]{T}  \)
\(  \delta= v'(S), \gamma = v′′(S) \)

08 Abril, 2022, 05:18 pm
Respuesta #1

Luis Fuentes

  • el_manco
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Hola

Calcula el valor de delta y de gamma mediante derivación numérica usando \( h = 0.1 \) y \( h = 0.001 \).

En el apartado anterior del mismo ejercicio, calculamos delta \( \delta = 0.5438 \) y \( \gamma=0.022 \).

Se utiliza el modelo de Black-Scholes:

\(  (S_0, \sigma, T, r, K) = S_0\phi(d_1) − e^{−rT} K\phi(d_2) \)
\(  d_1 = (ln(S_0/K) + (r +1/2\sigma^2)T)/\sigma\sqrt[ ]{T}  \)
\(  \delta= v'(S), \gamma = v′′(S) \)

 Me parece confuso el enunciado. ¿Es exactamente así como lo has escrito? ¿Quién es \( v \)?. Además pides calcular \( \delta \) y \( \gamma \) pero luego los das.

Saludos.