Hola. Como no se poner las letras griegas llamaré b a beta y m a mu.
Es muy fácil:
Si b es valor propio de A entonces tienes algun vector propio, que ponemos X. Así AX=bX
Veamos que X tambien es vector propio de A+mI de valor propio b+m:
(A+mI)X=AX+mIX=bX+mX=(b+m)X
Ya está.
Saluditos.